Очень многое в торговле зависит от степени собственно «жадности», которая не позволяет выбрать правильную стратегию на бирже Форекс. Сперва нужно рассмотреть вообще прибыльность той или иной стратегии. Рассматриваем на самом неблагоприятном исходе, я взял для примера свой недавний огроменный лосс который произошел весной 2020 года на паре евро/доллар. На своих ошибках очень быстро учимся, больше я, конечно не повторю эту ошибку.
Перепроверив свою стратегию сейчас, в декабре 2020 сделал несколько выводов о применении стратегий и параметров этой стратегии, а именно:
Величина первой сделки в тренде или в волне, т.е. если используем мартингейл, нас интересует именно объем первой сделки в сете. Например мы используем классический ряд мартингейла 1-2-4-8-16, то вот, нас интересует именно объем первой сделки (это может быть 1 лот, 2 лота, 0,15 лота или 5 лотов), и посчитать его можно только в случае критической ситуации на рынке, когда ваша стратегия претерпеваем максимальную просадку. А зная объем вашего депозита, и максимальную просадку в критической ситуации, можно высчитать объем первого лота. Я лично просчитываю всё на минимальном 0,01 лоте, и наглядно виду, на сколько мне нужно домножить, чтоб получить максимальную прибыль со своего депозита и не слить его (я делаю запас 50% от депозита)
Прибыльность стратегии, например ряд мартингейла 1-2-4-8-16 по итогу завершается в плюсе, а ряд 1-1-2-4-8 по итогу завершается в минусе. Минусовые стратегии можо перепроверить на других состояниях графика, но зачастую, они показывают тот же результат, что и на критических ситуациях. Поэтому минусовые или сразу в утиль или в долгий ящик на перепроверку.
Максимальная просадка
Итоговый профит по тренду
Отношение максимальной просадки к предполагаемому первому профиту
А теперь то, что именно я хочу сказать, вот как раз 5й пункт и ставит всё на свои места. Рассмотрим такие ситуации:
Ситуация первая: используем мартингейл с шагом 1,5. У нас имеется ряд чисел (таблица 1, 2й столбец), это соответственно профиты или лоссы по каждой сделке в тренде. Таблица 1, 3й столбец – это состояние счета по каждой сделке в тренде. По третему столбцу мы определяем мах просадку и итоговый профит.
А также рассматриваем второй случай, когда используем мартингейл с коэффициентом 2,0
По итогам если посмотреть внимательно на цифры, то можно увидеть, что вторая ситуация дает гораздо больший профит, чем первая. Но тут не всё так просто, как кажется. Нужно учитывать тот случай, что это могла быть не самая критичная ситуация. А также мы могли ее не доводить до 15го шага ,а закончить всё на 10й сделке с профитом 22292р. Но если рассматривать волну полностью, то вот что получается коэффициент отношения максимальной просадки к предполагаемому первому профиту (у меня это примерно 700р) составляет в первом случае [с мартингейлом 1,5]: 7118/700 = 10,169, а во втором случае [с мартингейлом 2,0]: 37999/700 = 54,28. Такие цифры получаются, из которых мы делаем следующие выводы: Первая стратегия гораздо безопаснее, т.к. коэффициент отношения максимальной просадки к предполагаемому первому профиту значительно меньше. Это, в свою очередь, говорит о том, что при ситуации, когда на рынке флэт, вы будете зарабатывать относительно много, но с ничтожно малыми рисками. А вторая ситуация с мартингейлом 2,0 предполагает , что вы рискуете гораздо большей суммой просадки при относительно маленьком объеме первой сделки, т.е. во время флэта вы будете зарабатывать ничтожно мало, чтоб удовлетворять риск-менеджменту. Даже если рассмотреть второй вариант с профитом на 10м шаге, коэффициент получится 8209/700 = 11,12; но это всё равно больше, чем в первом случае, плюс еще и нарушаются условия торговой стратегии, что в свою очередь может привести к необоснованным глупым сделкам или наоборот к необоснованным ранним закрытиям позиций.